导言：陈志武教授作为国际著名经济学家，对全球经济的格局有很多的建言。此外，他对于量化历史研究领域也很有心得。所谓“量化历史”，即在数据收集统计的基础上，对史实加以推定。仿佛把每段历史做了切片，然后放大直至肌理清晰、像素分明。研究者再借着每块像素上的光和色，解读千百年时间书写的密码。与传统历史研究不同，量化历史运用金融学特别是统计分析学中的基本方法，选择有趣的纬度，对于中国史、世界史进行实证分析，是一门非常有新颖性的学科。（本文根据陈志武教授在2017基石资本年会上的演讲整理）
非常感谢基石资本，感谢张维总和陶总今天给我的机会！平时我谈金融和经济学话题比较多，今天稍微换一个不一样的。五年前，我开始用量化的方法研究历史,每年会请一些闻名国际的做量化比较出色的教授介绍他们的研究，并召集全国40多个大学中对量化历史研究感兴趣的年轻老师和同学，进行10天的集中学习。今年已经是第五届量化历史讲师班了。当今，移动互联网带来的不只是商业机会，我们的阅读习惯、学习习惯也已经发生了很大的变化。现在人们的时间越来越值钱，来自手机、微信、微博、电视、各种媒体的信息都在占用我们的时间。所以，现在要让90后花那么多时间读经典的、大部头的书是不可能的。 国内很多学者觉得，办国学就让一些传统的文化研究者继续通过研究原来的思想观点和经典著作，这样就可以把国学，特别是关于中国历史方方面面的研究重新发扬、重新挖掘出来。我个人觉得，除非在方法论上能够做到与时俱进，不仅要应用互联网技术，同时，也要引进20世纪以来社会科学的研究方法以及分析问题的框架。否则的话，国学研究很难出人头地，带来新意。 一、历史大数据——量化历史研究的基础 最近几年听到最多的话题之一是大数据，但是，历史大数据却甚少听闻。中国历史的资料非常多，历史大数据，因为互联网技术的应用，也成为一个新的领域。历史大数据那么多，如果没有量化的方法梳理这些历史资料，其中隐含的规律和办法，靠读史料是很难做到的。我和我的团队用的最多的史料之一是清学的刑科读本，仅是从康熙开始到清朝结束，留下的重案、命案大概有60万件左右，每一个刑科读本的要案平均大概30页，30页乘上60万，大概是1800万页。如果每年只读一万页，要花1800年才能把那些史料读完；如果一年读10万页，那也要180年才能读完。原来强调的靠读史料了解历史、学习历史、研究历史，可以作为一个愿望，但没有办法成为真正的现实。下面重点从四个例子介绍，用量化的方法研究历史，到底能在哪些方面对历史有不一样的认知。 二、生产力的提升并不是判断人类文明进步的唯一标准 第一个例子，在政治经济学中，生产力是判断人类社会进步唯一的标准，不管是科技创新、文化创新还是其他创新，如果不能帮助提升生产力，这个创新就没有什么价值。如果我们判断人类活动的价值、创新的价值的唯一标准是看它对生产力的贡献，最后会得出很多在今天看起来很荒谬的结论。 比如，第一届量化历史讲师班的经济史教授格里高利•克拉克（Gregory Clark），他讲了一个骇人听闻的观点——人类历史上只有一件事值得研究，其他的细节不值得浪费时间，这件事就是工业革命。整个人类历史分为工业革命之前的历史和工业革命之后的历史这两个时段，其他的都不重要。按照这位教授说的，中国汉代、唐代、宋代、明代、清代的区别，是没有什么意思的。按照生产力的唯一判断来看，克拉克教授告诉我们，英国人的平均收入，从公元1200年到工业革命发生的1780年、1800年左右，几百年里基本没有什么变化。偶尔有下跌，是因为人口增长太多；偶尔有一点上升，因为出现瘟疫、旱灾死了很多人。只要种的田地没有太多变化，人口的基数减少以后，人均收入就会上升，但是很快又会回到原地踏步的水平。如果按这位教授说的，根据生产力的水平，工业革命之前的几千年，不管是孔子、孟子如何推动儒家文化的变化，都没有带来实质的变化，因为生产力没有因为儒家的渗透而有根本变化。 我讲这个主要是说明，把生产力作为唯一判断社会进步的标准，存着着严重问题，是片面的。以中国的数据来看，大概从公元元年一直到1951年，中国的人均收入在1900多年里基本没有什么变化。中国人干什么了？都做了一些无用功，我们贴的标签是唐、宋、明、清，对于这些皇帝来说可能有意义，但是对整个人类来说其实没有什么意义，没有太多的变化。而我们判断儒家文化让中国社会发展了两千多年，说明文化的生命力多么强。因为过去两千多年中国人的人均收入基本没有什么变化，以这种观点看来，所谓死水一潭的静态之下，文化体系持续了两千年没有本质的变化，是因为整个社会的生活方式、生存状态没有太多的变化。所以，这是根据生产力作为人类进步唯一的判断标准所得出的第一个悖论——因为人们的收入在工业革命之前总体上没有太多的变化，所以过去几千年没有本质性的变化。 三、放弃游牧、选择农耕是人类最大的失误？ 第二个例子，是以前我们从教科书里学习到的观点，也能得到比较有启发性的悖论。贾雷德·戴蒙德（Jared Diamond）教授有一本《枪炮、病菌与钢铁》，其中一些结论在1999年左右引起了学界轰动。他说人类放弃游牧狩猎，选择定居下来发展农业，这是自从有人类以来犯的最大的错误。这个结论把我们吓死了，我们说定居农耕是今天所有文明的起源，包括儒家文化，还有我们今天熟悉的私有产权、金融交易，甚至于我姓陈、你姓王的姓氏，都跟农耕有关。戴蒙德教授下的这个结论是一个量化的研究。根据考古的估算，几千年前，甚至1万年、2万年前男人、女人的平均身高越高，反映那个时候人民的收入、生活状态应该越好。定居农耕社会出现之前，男人的平均身高是1.72，女人平均身高是1.62米左右；但是进入农业社会以后，男人身高跌到了1.6米，女人身高跌到1.5米多。 戴蒙德教授得出结论的主要原因是生产力大跌。他认为原始狩猎游牧的人不需要像农民这样，首先要开垦土地，还要播种、灌溉、防虫、防灾，这样一来，整个粮食生产的过程，从开荒到收割要投入很多的劳动时间。游牧社会的人到外面摘自然生长好的果子，每个礼拜大概只需要工作十几个小时就可以了。农业社会的农民，从天亮到天黑一直要劳作，而且劳动强度比原始社会的还要大，单位产出的收入明显下跌了很多。如果我们把所有的注意力只放在生产力提升还是下降，很容易犯一个错误，就是二千多年前的管子说的“月不足而岁有余”的问题。一年四季12个月，农耕可能会月有不足，但一年下来却会有剩余，这是一个很经典的风险挑战问题。 实际上，现在很多研究主要是跟戴蒙德教授做对抗，他忽视了人类做的很多创新、很多贡献，都是为了让我们应对风险和灾荒的能力大大提升。实际上，定居农耕做的第一个创新是在一个地方安定下来，这样一来，先人发明出很多的坛坛罐罐储藏粮食，规避风险。世界很多博物馆展出古代文明的内容，最多的就是坛坛罐罐之类的东西，这是很重要的，反映了人类从原来被动接受天灾人祸，变成主动防范，提前把粮食和肉藏起来准备过冬，在灾荒之时也能够活下去。从研究金融、研究风险管理的角度来讲，游牧社会的人每几个星期要搬一次家，也是应对风险的一种方式。 四、人类为规避风险所做的创新，看出社会是否越来越文明 以生产力作为判断社会进步的唯一标准有严重的问题，其他的一些量化历史的研究可以说明，除了生产力以外，风险规避的手段、围绕风险规避做的创新也是非常重要的。除了生产力之外，人类文明程度的提升可以通过什么指标具体反映出来？有一类量化历史的研究，围绕着一个基本的问题——规避风险，具体通过命案发生率的研究来体现。首先，人类是不是变得越来越文明，可以通过人们每天跟别人打交道时，是不是存在很高的被打死的概率，即命案发生率来判断。这是很多学者，特别是历史学者非常关心的话题。但是，原来没有这方面的量化数据，大家靠印象判断其实是有误差的。如果留意一些新闻报道，要么是叙利亚战争，要么是国外哪里有枪击把谁打死了，这样容易给我们一个印象：我们生活的世界还是每天充满着暴力。其实未必，数据能够告诉我们更多真相。首先看看欧洲社会，从公元1300年一直到现在，700年里平均每年在10万人中会有100个死于非命（不算战争死亡），也就是千分之一的概率。到了21世纪初，这个概率下降到了10万分之一，700年来，你在欧洲社会的路上走着，面对被打死的概率下降了100倍左右。这个角度也是人类越来越文明的一个表现。虽然人均收入在过去几千年基本上没有什么上升，但是，同时我们又看到，人们面对暴力死亡的概率在不断下降，说明人类确确实实做了很多事，做了很多的创新。如果没有这些量化历史的研究，可能我们还会只从定性的印象里感觉到，人类社会还是那么野蛮。 其次，战争的情况。根据2007年《经济学人》杂志刊登的一篇文章，关于原始社会的男人每年要参与打仗、每年死于战争的频率大概是多少，做了一个估算。根据估算，狩猎原始社会里，每年有90%的男人要外出打仗，有25-30%的男人会死于暴力凶杀。根据哈佛大学斯蒂芬教授结合许多考古学者、历史学者的研究综合来看，结论是，原始社会，每年在一万人里大概有500个左右会死于战争；到了21世纪的前8年，10万人里只有0.3个人死于战争。从原始社会到现在，战争死亡率下降了1500倍左右，这是一个非常大的进步。 当然，这些历史研究如何能够把人类的很多创新，包括金融创新、金融市场发展，跟暴力死亡率的下降、战争死亡率的下降挂上钩呢？要回答这个问题，就要搞清楚，战争和暴力背后的起因到底是什么？是不是有很多的人天生就有暴力和发动战争的欲望，当然可能真的有，但可能有别的原因逼着他有这样的冲动。秦朝以来，中国两千多年的历史上，什么时候北方的游牧民族最可能会攻打中原？旱灾年份攻打中原最多。在任意10年里，多一年的旱灾，北方游牧民族攻打中原的概率就会增加26%左右，接下来的这些年里攻打中原的概率要比平时高57.6%。如果发生水灾的话，北方游牧民族短时期内攻打中原的概率会减少36.4%，更长时间内攻打中原的概率降低80.6%。游牧民族不是吃饱了饭没事做的时候，越过长城攻打中原，没有这样的动力。但是，旱灾发生，植物也不长，动物也不长，被逼得走投无路，才要攻打中原。今天即使是蒙古、外蒙、内蒙、新疆、哈萨克斯坦发生旱灾，我们在北京或者是山西就用不着担心他们攻打中原，因为现在有运输网络。同样重要的还有另外两个方面的创新： 五、自由市场有助于社会文明，减少暴力 一个方面的创新，是跨越地区的商品市场的形成，市场也是促进人类文明化的一个推动力。举个例子，修大运河是为了往北方运草粮，让朝廷有东西吃。1824年，道光皇帝说，以后不用运河运粮食了，改为用海运。本来每年官方要花很多的时间和资源清河底的污泥，这样一来，使得运河周边的贸易市场、跨地区的贸易市场，无法生存就死掉了。大运河被废弃了一段时间以后，周边一旦遭受灾荒，农民暴动频率明显上升。另外一个例子，八九十年代，湖南等地的省政府和县政府做各种努力，设置很多的路卡，不让本地的大米运往广东，现在看起来是一个很糟糕的做法。本来出现饥荒的时候，通过跨地区的运输，就可以让受灾地区的人有东西可以吃，让他们用不着偷抢，更用不着通过暴动起义达到目的。 所以，从这个意义上来说，商品市场的发展完成跨空间的物资互换，金融市场的发展解决跨时间、跨区域的价值互换，通过商品市场和金融市场，不仅可以平衡不同地区的供给差别，同时，把未来的生活需要与今天的生活之间的矛盾处理得更平缓，解决了跨越时间和空间的收入不平等、收入差别上涨下跌的问题。这样一来，通过暴力求生存，战争求生存的必要性就大大下降了。这些年我花很多时间在解释为什么自由市场是很重要的，因为自由市场不仅能够最大化地发挥个人的生产能力、创业能力，而且有助于社会文明、减少暴力。以上看来，灾荒和风险事件是主要迫使人、迫使社会行暴，通过发动战争求活路的主要原因。按照这个思路，金融市场、商品市场的发展可以起到降低暴力冲动的作用，就是因为市场减少了我们面对活不下去的挑战的时间和频率。 六、儒家文化以婚姻和家庭为本，在限制之中最大程度维护稳定 另外一类创新主要是文化方面的，例如儒家文化之于中国的重要性。作为中国人，在感情上很难离开儒家文化这一套体系。但是，如果我们仔细看一看，儒家经典的一些内容，现代人可能很难接受，比如三纲五常，在家从父，出嫁从夫，夫死从子。再就是贞节，为什么贞节是针对于女人，不是针对于男人呢？核心的原因是按照儒家的主张，中国人安身立命、生老病死的风险防范不是靠股票、靠债券、靠保险、靠基金的，是靠儿子，养子防老。养子防老的体系是为了解决未来生存需要的最核心的依赖。这样一来，如果不讲女子的贞节，小孩是谁的可能变成一个大问号。丈夫会觉得不是自己的血缘，如果在他身上投资了那么多，以后他会孝敬自己吗？是基于这样的逻辑，特别是从宋代开始，旌表烈女的规则越来越严。明代，女人如果30岁前丧夫做了寡妇，到50岁，官方可以正式给他们家立一个牌坊，还要给很多奖励。到了清朝的时候更甚。通过强烈推崇贞节文化，让中国人对养子防老的体系更信任、更依赖，主要是跟官方的强调有关系。所以在中国传统儒家社会的影响下，把婚姻和家庭看得非常重；但是现在为了买房子可以随便离婚，政策、制度的激励，使得更多人不把婚姻当一回事。 我收集了中国不同时期的结婚证书。我发现，18、19世纪中国人的婚书很复杂，花样很多，写的内容也多。到了20世纪30年代初，中国人的结婚证上开始签字，在此之前，结婚是民间的事，跟官方没有任何的关系。到了50年代的时候，中国人的婚书变得越来越简单。文革前后，婚书中不断输入很多政治内容，连毛主席的像都在私人结婚最重要的证书上出现。到了现在，是最简单的，除了照片以外，只有一句话：兹证明张三和李四结为夫妻，大概再有一个句号就完了。从婚书的变迁中，我发现中国人的婚姻观、家庭观在不断变化。 近些年来，龚启圣教授和我们这些团队针对性做了研究：儒家建立宗族家族体系，从孔子开始一直持续到中华民国时期，经历两千多年的努力，儒家文化到底是不是起到了一些积极的、我们希望达到的作用呢？龚教授在这方面做的研究创新很多。首先用到的是山东，整个清朝200多年里，山东107个县，各个县农民起义的次数有多少？每个县的孔庙数量有多少？主要是想用孔庙的数量反映一个县对儒家文化重视的程度，如果对儒家文化越重视，孔庙就越多，那个地方的宗族家族结构就会更强，在面对灾荒等生存挑战的时候，家族成员之间互通有无的可能性就会越高。也就是说，儒家文化越强的地方，族人之间进行跨区价值交换的概率越高，违约的可能性越低。大家无意中都有这样的观念，如果亲戚之间来往不是很多，对儒家的遵守度不是很高的话，慢慢的，对族里的亲戚帮忙互助的频率、意愿就会低很多。 经过计量分析，我们大致可以得到一个印象，山东南部的县农民暴动的频率最高（20次以上），再就是靠近青岛的地方（10-20次）；中部的县农民起义的次数是最少的（10次以下）。而各个县孔庙的数量，跟起义数量正好是反过来的。大致可以看出来，儒家文化对个人权利、个人自由的约束特别多，特别是对妇女、对妻子的限制特别多；但是，它带来的好处是，在没有金融市场的传统社会，通过依赖宗族、依赖养子防老这个体系，保证人民的安全感，由此对降低暴力、战争的频率起到根本的作用。 七、量化历史，测试文明优劣的一个极端化指标——暴力死亡率 第三个例子，就是中华文明的方方面面怎么传承，跟其他的文明进行接触的时候，彼此的优势和劣势到底是什么样的？以前关于不同文明的比较研究，定性的比较多，很少用量化的方法做比较。比较典型的研究文化、研究哲学的学者，会拿《论语》和西方的亚里士多德的心得做一些对比。坦率的讲，如果你看不同文明的经典著作比较多的话，会发现不同的文明大致上对于仁义、道德方面的强调都必然会很多。如果我们只是停留在思想、经典著作的表述方面比较不同的文明，很难得出一个结论，哪个文明更有利于人类社会的发展？正是因为这点，我们最好引进量化的方法，用对于人类社会来说最重要的终极指标——暴力死亡率来判断。 举个例子，我们对清朝的命案率做了一个估算。可以看到，从17世纪康熙登基开始，一直到1900年，中国社会老百姓面对的暴力死亡率都是在十万分之二。相比之下，同期西欧社会，哪怕是用英国的标准来看，社会普通人死于暴力的概率一直到十九世纪初期以前，都比中国高。这些年我们也对这个问题思考比较多，为什么我们在中国，哪怕是半夜两、三点钟，不管是在北京还是深圳，可能深圳稍微差一点，走到哪个大街小巷里，也不会担心有人走上来用一把刀把我捅死或者是抢我东西。但是在美国很多的城市，尤其是纽约或者旧金山，或者耶鲁的边上，当地的人会告诉你，到了八九点以后千万不要去这些区。在中国社会，既使是今天，我们感觉到人身安全的担忧，比起在西方社会要低很多。当然，我们的一个解释是，自从汉朝以来，儒家在老百姓层面建立的权利体系历来是很清楚的，就是你这个族里最年老的人是最权威的。一旦权威体系变得很清晰，在老百姓层面，整个村里、族里的次序也会变得很清晰，暴力、抢劫等这些行为出现的概率就会比较低。 八、中国历代死于非命的皇帝究竟丧于谁手？ 另外，再看看上层建筑层面，我们把中国皇帝每年面对的死于非命的概率跟欧洲和伊斯兰社会的君主所面对的做个对比。欧洲从公元500年到公元19世纪，欧洲的国王死于非命的百分比大概是27%左右；中国从秦始皇以来各个王朝的皇帝死于非命的占比大概是37%，比欧洲的国王高10个百分点左右。背后的逻辑是，对于一个国家来说，整个制度设计得好与不好，除了经济发展这个指标以外，也可以用最高权力的掌权者死于非命的概率来判断。制度设置得越好，权力制衡、安排得越细越可靠，皇帝就越不用担心有人夺取权力。总体上来看，从秦始皇一直到清末皇帝，每年一个皇帝死于非命的概率大概是十万分之三千二百左右，欧洲国王死于非命的概率是十万分之二百左右，中国皇帝死于非命的概率比欧洲高出2倍左右。当然，这里可以做很多不同的解读。但是，从这个数字里可以看出，在儒家文化之下，老百姓层面的秩序和安全比较早、比较好地解决了，但是，上层的权力结构、制度安排，还没有理出一个方式可以规避以宫廷战争来决定下一任掌权者。 我们还关心一个话题，中国历代皇帝有37%死于非命，到底哪些人更有可能威胁到皇帝的生命？在我们的想象中，如果皇帝做得不好，老百姓要造反，就把皇帝杀头，朝代终结，另一个朝代开始。但是，整个中国历史上，改朝换代的次数还是很少的。根据我们的样本来看，这几百个被杀掉的皇帝里，不到2%的是真正被起义成功的起义军杀掉的。有将近20%左右的皇帝是被入侵者杀掉的。除此以外，38%的皇帝是周边的大臣杀掉的；34%左右的皇帝是被自己的兄弟、子女和外戚杀掉的。换句话说，皇帝周边的人成为弑君凶手的百分比是3/4。这可能跟我们最近些年看的那么多宫廷电视剧的印象差不多。 我们关心的话题主要有两个方面：一是对于今天中国的现实意义，二是比较不同文明、不同的社会，到底哪个更好，哪个不好。我知道流行的看法是，没有哪个文明更好，哪个文明更差，都是同等的，可以接受的。但是，如果用硬性的暴力死亡率和皇帝会不会被杀死的指标来看，我们还会不会说哪个文明都应该尊重，应该保留下来？ 下面这组数据反映的是中国的皇帝平均执政时间。从公元700年左右一直到公元1500年接近明末的时候，中国皇帝的平均执政时间波动性很大，一会高一会低。我们可以想象，没有民主选举的时候，制度安排得越好，权力交接解决得越好的社会，君主执政的时间越长，反过来会很短，所以中国皇帝的平均执政时间总是上下波动。从公元700年到公元1500年，西欧国王的平均执政时间总体在增加，反映了西欧社会的制度设计，总的来讲是越来越可靠的。而伊斯兰国家君主的平均执政时间，从公元1000年左右一直下降。伊斯兰文明、基督教文明和中华文明几百年的经历，从数据中反映出，中国还没有把制度设计的问题解决好，所以皇帝执政时间总是上下波动，没有像西欧社会直线上升的趋势，但是也没有伊斯兰国家做得那么糟糕。既使到了今天，这些数据反映的局面还是我们当前面对的现实，伊斯兰国家还是在每况愈下。 九、对于任何社会来说，真正要关注的是消费差距 最后一类的研究是关于消费差距的。以往关于历史的研究，定性的比较多，量化的比较少。其实，过去不管是决策者还是学者，太多把注意力放在财富差距和收入差距上，而没有放在消费差距上。对于任何社会来说，真正要关注的是消费差距，不是财富差距和收入差距。也就是说，马化腾一年的收入可以几百亿、几千亿，但是他一天也只是三顿饭，不可能吃几百吨饭。我想说的是，从另一个角度看量化历史研究，可以给我们带来哪些比较有意思的结论。 16世纪，英国富人的小孩平均数量为5.8个，最穷的英国家庭平均小孩数量只有3个。从这个意义上来说，16世纪的时候，你是富人还是穷人，具体决定了你可以生多少个儿子。但是到了19世纪初，反过来了。几百年前，财富差距可能决定了生小孩的数量，但是现在贫富差距至少不影响生多少个小孩。从这个意义上来说，这反映了人类比过去几百年越来越进步了。 19世纪初期，最富的2%的巴黎人平均寿命大概是62岁，最穷的平均寿命是52岁。19世纪中期，马克思写《资本论》的时候，最富的巴黎人的平均寿命达到了67岁，但是穷人的平均寿命不仅没有上升反而下降到46、47岁左右。但是从那个时候开始到20世纪，以至21世纪，富人的平均寿命跟穷人的平均寿命快速的靠拢。是哪些原因造成的呢？主要是医疗技术变得越来越普惠，越来越便宜，谁都可以买得起好的医疗器械，用得上各种不同的药，也可以看医生。这样一来，真正的富人群体，跟最穷的群体在医疗差距、消费差距、生小孩的差距方面，越来越不像原来那么显著了。 我们以往对财富差距关注得很多，然而受益于现代制度的演变，或者说受益于技术的演变，特别是移动互联网的发展，不管得到金融服务的机会，还是医疗的机会、消费的机会，穷人和富人之间的距离在不断缩短。从这个意义上来说，大家所从事的事业在直接或间接地缩短穷人和富人的差距。如果最终能够把这些方方面面的差距缩短的话，到最后，在一些真正的重要的指标上，差距可能越来越不像原来那么明显了。 这些都是通过量化研究以后，才能让我们看得越清楚。如果我们不用量化的角度把历史资料利用起来，做更长时期的跨区分析，如果只把注意力放在没完没了的讨论一个话题，我们可能对于现在的社会、对于今天，甚至未来，会越来越失望。当然，这也是为什么，尽管现在我的年龄越来越大，但是了解到量化历史研究的结果以后，让我觉得越来越兴奋。因为这些结果，无论是在我学计算机的时候，还是学经济学的时候，都是没有机会学习到的东西。 以上是我对量化历史研究的认识。谢谢大家！ （作者简介：陈志武，著名华人经济学家，耶鲁大学终身教授，曾获里顿•米勒奖学金，专业领域为股票、债券、期货和期股市场以及宏观经济，现受聘于北京大学经济学院） |
